Bande di Bollinger

Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono uno strumento di analisi tecnica, in particolare sono un tipo di banda. Le bande forniscono definizioni relative di minimi e massimi che possono essere utilizzati per creare approcci di trading rigorosi, secondo uno schema riconoscimento e molto altro ancora.

John Bollinger dichiara che il primo esempio di trading band che è stato in grado di scoprire viene da Wilfrid Ledoux nel 1960. Ha usato le curve che collegavano i massimi e i minimi mensili del Dow Jones Industrial Average come strumento di market timing a lungo termine.

Nel 1960 Chester Keltner propose un sistema di trading, The 10-Day Moving Average Rule, che in seguito divennero le bande Keltner nelle mani di tecnici di mercato di cui non conosciamo i nomi.

Segue il lavoro di JM Hurst che ha utilizzato i cicli per disegnare buste attorno alla struttura dei prezzi. Il lavoro di Hurst era così elegante che divenne una sorta di graal con molti che cercavano di replicarlo, ma pochi ci riuscirono.

All’inizio degli anni ’70 ci furono anche le band percentuali che divennero molto popolari, anche se non abbiamo idea di chi le abbia create. Le fasce percentuali sono fisse, non si adattano alle mutevoli condizioni di mercato.

Le bande di Donchian utilizzano i minimi e i massimi recenti e le bande di Keltner utilizzano la gamma media reale come meccanismi adattivi.

Le bande di Bollinger utilizzano la deviazione standard per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e quindi bloccano un racconto.

Dopo qualche sperimentazione Bollinger ha optato per la formulazione che conosciamo oggi, una media mobile di n periodi con bande disegnate sopra e sotto ad intervalli determinati da un multiplo della deviazione standard (usiamo il calcolo della popolazione per la deviazione standard).

I valori predefiniti oggi sono gli stessi di 40 anni fa, 20 periodi per la media mobile con le bande impostate su più e meno due deviazioni standard degli stessi dati utilizzati per la media.

Sono curve tracciate all’interno e intorno alla struttura dei prezzi, solitamente costituite da una media mobile (la banda centrale), una banda superiore e una banda inferiore.

Le bande di Bollinger funzionano meglio quando la banda media viene scelta per riflettere la tendenza a medio termine, in modo che le informazioni sulla tendenza siano combinate con i dati del livello di prezzo relativo.

Le regole seguenti che riguardano l’uso delle bande di Bollinger sono state raccolte in risposta alle domande spesso poste dagli utenti e all’esperienza di oltre 30 anni di utilizzo delle bande. Sebbene ci siano molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste regole dovrebbero servire come un buon punto di partenza.

1. Le bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alto e basso. Per definizione il prezzo è alto nella banda superiore e basso nella banda inferiore.
2. Questa definizione relativa può essere utilizzata per confrontare l’azione dei prezzi e l’azione degli indicatori per arrivare a rigorose decisioni di acquisto e vendita.
3. Indicatori appropriati possono essere derivati ​​da momentum, volume, sentiment, open interest, dati inter-market, ecc.
4. Se viene utilizzato più di un indicatore, gli indicatori non dovrebbero essere direttamente correlati tra loro. Ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare con successo un indicatore di volume, ma due indicatori di momentum non sono migliori di uno.
5. Le bande di Bollinger possono essere utilizzate nel riconoscimento di modelli per definire / chiarire modelli di prezzo puri come i massimi “M” e i minimi “W”, gli spostamenti del momento, ecc.
6. I tag delle bande sono proprio questo, i tag non i segnali. Un tag della banda di Bollinger superiore NON è di per sé un segnale di vendita. Un tag della banda di Bollinger inferiore NON è di per sé un segnale di acquisto.
7. Nei mercati di tendenza il prezzo può, e lo fa, salire sulla banda di Bollinger superiore e scendere sulla banda di Bollinger inferiore.
8. Le chiusure al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non segnali di inversione. (Questa è stata la base per molti sistemi di breakout della volatilità di successo.)
9. I parametri predefiniti di 20 periodi per i calcoli della media mobile e della deviazione standard e due deviazioni standard per l’ampiezza delle bande sono proprio quelli predefiniti. I parametri effettivi necessari per un determinato mercato / attività possono essere diversi.
10. La media utilizzata come banda di Bollinger centrale non dovrebbe essere la migliore per i crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo della tendenza a medio termine.
11. Per un contenimento costante dei prezzi: se la media viene allungata, il numero di deviazioni standard deve essere aumentato; da 2 a 20 periodi, a 2.1 a 50 periodi. Allo stesso modo, se la media viene ridotta, il numero di deviazioni standard dovrebbe essere ridotto; da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi.
12. Le bande di Bollinger tradizionali si basano su una media mobile semplice. Questo perché una media semplice viene utilizzata nel calcolo della deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerenti.
13. Le bande di Bollinger esponenziali eliminano i cambiamenti improvvisi nell’ampiezza delle bande causate da grandi variazioni di prezzo che escono dal retro della finestra di calcolo. Le medie esponenziali devono essere utilizzate SIA per la banda media che per il calcolo della deviazione standard.
14. Non fare ipotesi statistiche basate sull’uso del calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande. La distribuzione dei prezzi dei titoli non è normale e la dimensione tipica del campione nella maggior parte delle implementazioni delle bande di Bollinger è troppo piccola per la significatività statistica. (In pratica troviamo tipicamente il 90%, non il 95%, dei dati all’interno delle bande di Bollinger con i parametri di default)
15. % b ci dice dove siamo in relazione alle bande di Bollinger. La posizione all’interno delle bande viene calcolata utilizzando un adattamento della formula per Stocastico
16. % b ha molti usi; tra i più importanti ci sono l’identificazione delle divergenze, il riconoscimento dei modelli e la codifica dei sistemi di trading utilizzando le bande di Bollinger.
17. Gli indicatori possono essere normalizzati con% b, eliminando le soglie fisse nel processo. Per fare questo tracciare bande di Bollinger di 50 periodi o più su un indicatore e quindi calcolare la% b dell’indicatore.
18. BandWidth ci dice quanto sono larghe le bande di Bollinger. La larghezza grezza viene normalizzata utilizzando la banda centrale. Utilizzando i parametri predefiniti BandWidth è quattro volte il coefficiente di variazione.
19. BandWidth ha molti usi. Il suo uso più diffuso è quello di identificare “The Squeeze”, ma è anche utile per identificare i cambiamenti di tendenza …
20. Le bande di Bollinger possono essere utilizzate sulla maggior parte delle serie temporali finanziarie, comprese azioni, indici, valute estere, materie prime, futures, opzioni e obbligazioni.
21. Le bande di Bollinger possono essere utilizzate su barre di qualsiasi lunghezza, 5 minuti, un’ora, giornalmente, settimanalmente, ecc. La chiave è che le barre devono contenere un’attività sufficiente per fornire un’immagine solida del meccanismo di formazione dei prezzi al lavoro.
22. Le bande di Bollinger non forniscono consulenza continua; piuttosto aiutano a identificare le configurazioni in cui le probabilità possono essere a tuo favore.

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