Dow Jones in Martingala
Nell’ambito della progettazione algoritmica, la nostra curiosità ci spinge a essere più precisi e ad analizzare un singolo mercato di riferimento sotto la specifica attenzione di molteplici lenti, per vedere come reagisce a condizioni e parametri diversi.
Una di queste lenti è la Martingala.
È una tecnica molto complessa e anche molto spinta, non si adatta a tutti gli investitori e i conti devono possedere una certa liquidità. Per reggere il drawdown tipico e caratteristico della martingala è consigliabile, a size adeguata, un capitale minimo di cinquemila euro. È un margine di sicurezza per il drawdown ma a noi non basta, facciamo di più: programmiamo gli stop loss con trailing stop per abbattere di molto il rischio e portare il conto a un risultato positivo.
L’immagine sotto vi riporta la proiezione di un grafico di una martingala applicata all’indice Dow Jones, Timeframe H1, su uno dei nostri conti certificati da myfxbook, per il periodo che va dal 25 agosto al 9 settembre 2022. Il rapporto win/loss della strategia è del 31.64%, ogni 100 operazioni 31 vanno in guadagno e 69 in perdita.
Il primo dato che si evince è un profitto del 3.58% e un drawdown, appunto, dell’1.35%. Questo grafico ci indica, in particolare, che in punti in rosso, e cioè quando il conto scende in zona negativa, non hanno mai abbattuto il capitale eccessivamente sotto lo zero. 
I particolari dei movimenti li troviamo nell’immagine successiva. Fate bene attenzione partendo dalla prima operazione del 25 agosto 2022.
La prima operazione va in perdita di 3 euro con un’entrata a 0.10 centesimi. La seconda operazione va in perdita di 12 euro con un’entrata a 0.20 centesimi. La terza operazione va in perdita di 24 euro con un’entrata a 0.40 centesimi. La quarta operazione va in profitto di 62 euro con un’entrata a 0.80 centesimi, recuperando tutto e con abbondante guadagno. Un guadagno netto di 23 euro.
Dal 30 agosto si ricomincia a 0.10 centesimi con lo stesso metodo. Le prime tre sono in perdita ma la quarta recupera abbondantemente con guadagno di 133.83 euro, recuperando le tre perdite precedenti. Un guadagno netto di 91.77 euro, più i 23 euro delle operazioni precedenti fanno un totale di 114 euro.
E così via, fino ad arrivare all’ultima operazione di 378.85 euro, dopo otto minime perdite.
Questa strategia sul Dow Jones ha superato tutti gli stress test a cui sottoponiamo tutti i nostri lavori ed è stata profittevole per otto anni. Sarà tenuta sotto osservazione per qualche altro mese e poi possiamo pensare di proporla ai nostri soci.
Trading Bull Club